Kursplan

Del I – Matlab Fundamentals

Grunnleggende om Matlab

    Matlab Brukergrensesnitt Variabler og tildelinger Utsagn Grunnleggende dataobjekter: Vektor, Matrix, Tabell Grunnleggende datamanipulering Tegn- og strengobjekter Relasjonsuttrykk Innebygde numeriske funksjoner Dataimport/eksport Visualisering av data, grafikkalternativer, merknader, tilpasse grafikk

Matlab Programming

    Automatisere kommandoer med skript Logikk- og flytkontroll - if, if-else, switch, nestede ifs Loop-setninger og vektorisert kode Skrivefunksjoner

Arbeide med økonomiske data

    Dataobjekter – Cellematriser, strukturer, tabeller, tidsserier Arbeide med datoer og klokkeslett Konvertering mellom ulike datatyper, dataoperasjoner Modifisering av tabeller, tabelloperasjoner Datafiltrering, indeksering, logisk indeksering, kategorier Dataforberedelse: Håndtering av manglende data Rensedata, Uvanlig observasjoner Datatransformasjoner Statistiske funksjoner

Del II – Finansielle søknader

Oversikt over Matlab-verktøykasser som er relevante for finansiell analyse

    Finansiell verktøykasse Finansielle instrumenter Verktøykasse Trading Verktøykasse Risikostyring Verktøykasse Økonometri Verktøykasse Optimalisering Verktøykasse Statistics Verktøykasse

Grunnleggende om finansiell modellering

    Tilfeldige variabler, sannsynlighetsfordelinger, tilfeldige prosesser Distribusjonstilpasning Lineær regresjon Simuleringsmodellering – Monte Carlo Simulering Optimaliseringsmodellering Optimalisering under usikkerhet

Regresjon og volatilitet

    Lineær regresjon Spurious regresjon Ikke-stasjonaritet Kointegrasjon Modeller med betinget volatilitet ARCH, GARCH

Porteføljeteori og aktivaallokering

    Utbytterabattmodell Moderne porteføljeteori

Eiendelsprisingsmodeller

    CAPM

Styring av markedsrisiko

    VAR av den historiske simuleringen VAR av Monte Carlo simulering VAR og PCA

Optimaliseringsmetoder

    Konveks optimalisering Lineær Programming Dynamisk Programming Ikke-konveks optimalisering

Krav

Matematikk eller økonomi på A-nivå, eller relevant erfaring på arbeidsplassen, anbefales for dette materialet

 21 timer

Antall deltakere



Price per participant

Testimonials (5)

Related Categories