Kursplan

Oversikt over MATLAB Financial Toolbox

Formål: Lær å bruke de forskjellige funksjonene som er inkludert i MATLAB Financial Toolbox for å utføre kvantitativ analyse for finanssektoren. Tilfør deg kunnskap og øving som er nødvendig for å effektivt utvikle virkelige applikasjoner som involverer finansiell data.

  • Verdipapirfordeling og portføljoptimering
  • Risikoanalyse og investeringsytelse
  • Fastinntektsanalyse og opsjonsprissing
  • Finansiell tidsrekkeanalyse
  • Regression og estimering med manglende data
  • Tekniske indikatorer og finansielle diagrammer
  • Monte Carlo-simulering av SDE-modeller

Verdipapirfordeling og portføljoptimering

Formål: utføre kapitalfordeling, verdipapirfordeling og risikovurdering.

  • Estimere verdipapirretur og totalt returmoment fra pris- eller returdata
  • Beregne portføljstatistikk på nivå, som gjennomsnitt, varians, verdi ved risiko (VaR) og betinget verdi ved risiko (CVaR)
  • Utføre begrenset gjennomsnitt-varians portføljoptimering og analyse
  • Undersøke tidsutviklingen av effektive portføljfordelinger
  • Utføre kapitalfordeling
  • Ta hensyn til omsetning og transaksjonskostnader i portføljoptimering-problemer

Risikoanalyse og investeringsytelse

Formål: definere og løse portføljoptimering-problemer.

  • Angi et portføljnavn, antall verdipapirer i et verdipapirunivers og verdipapiridentifikatorer
  • Definere en initial portføljfordeling

Fastinntektsanalyse og opsjonsprissing

Formål: utføre fastinntektsanalyse og opsjonsprissing.

  • Analysere kontantstrøm
  • Utføre SIA-kompatibel fastinntektsanalyse av verdipapirer
  • Utføre grunnleggende Black-Scholes, Black og binomial opsjonsprissing

Finansiell tidsrekkeanalyse

Formål: analysere tidsrekke data i finansmarkeder.

  • Utføre datamatematikk
  • Transformere og analysere data
  • Teknisk analyse
  • Diagrammer og grafikk

Regression og estimering med manglende data

Formål: utføre multivariat normal regressjon med eller uten manglende data.

  • Utføre vanlige regressjoner
  • Estimere log-likelihood-funksjon og standardavvik for hypoteseprøving
  • Fullføre beregninger når data mangler

Tekniske indikatorer og finansielle diagrammer

Formål: øve på bruk av ytelsesmålinger og spesialiserte plott.

  • Gjennomsnittlige bevegelser
  • Oscillatorer, stokastikker, indekser og indikatorer
  • Maksimalt trekk og forventet maksimalt trekk
  • Diagrammer, inkludert Bollinger-bånd, lysestikk-plott og gjennomsnittlige bevegelser

Monte Carlo-simulering av SDE-modeller

Formål: opprette simuleringer og anvende SDE-modeller

  • Brownian bevegelse (BM)
  • Geometrisk Brownian bevegelse (GBM)
  • Konstant elastisitet av varians (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Hull-White/Vasicek (HWV)
  • Heston

Konklusjon

Krav

  • Kjennskap til lineær algebra (det vil si matriseoperasjoner)
  • Kjennskap til grunnleggende statistikk
  • Forståelse av finansielle prinsipper
  • Forståelse av grunnleggende MATLAB

Kursalternativer

  • Hvis du ønsker å ta dette kurset, men mangler erfaring med MATLAB (eller trenger en oppfriskning), kan dette kurset kombineres med et grunnleggende kurs og tilbyes som: MATLAB Grunnleggende + MATLAB for Finans.
  • Hvis du ønsker å justere emnene som dekkes i dette kurset (for eksempel fjerner, forkorter eller forlenger dekningen av visse funksjoner), vennligst kontakt oss for å avtale.
 14 timer

Antall deltakere


Pris per deltaker

Referanser (2)

Kommende kurs

Relaterte kategorier