Kursplan
Oversikt over MATLAB Financial Toolbox
Formål: Lær å bruke de forskjellige funksjonene som er inkludert i MATLAB Financial Toolbox for å utføre kvantitativ analyse for finanssektoren. Tilfør deg kunnskap og øving som er nødvendig for å effektivt utvikle virkelige applikasjoner som involverer finansiell data.
- Verdipapirfordeling og portføljoptimering
- Risikoanalyse og investeringsytelse
- Fastinntektsanalyse og opsjonsprissing
- Finansiell tidsrekkeanalyse
- Regression og estimering med manglende data
- Tekniske indikatorer og finansielle diagrammer
- Monte Carlo-simulering av SDE-modeller
Verdipapirfordeling og portføljoptimering
Formål: utføre kapitalfordeling, verdipapirfordeling og risikovurdering.
- Estimere verdipapirretur og totalt returmoment fra pris- eller returdata
- Beregne portføljstatistikk på nivå, som gjennomsnitt, varians, verdi ved risiko (VaR) og betinget verdi ved risiko (CVaR)
- Utføre begrenset gjennomsnitt-varians portføljoptimering og analyse
- Undersøke tidsutviklingen av effektive portføljfordelinger
- Utføre kapitalfordeling
- Ta hensyn til omsetning og transaksjonskostnader i portføljoptimering-problemer
Risikoanalyse og investeringsytelse
Formål: definere og løse portføljoptimering-problemer.
- Angi et portføljnavn, antall verdipapirer i et verdipapirunivers og verdipapiridentifikatorer
- Definere en initial portføljfordeling
Fastinntektsanalyse og opsjonsprissing
Formål: utføre fastinntektsanalyse og opsjonsprissing.
- Analysere kontantstrøm
- Utføre SIA-kompatibel fastinntektsanalyse av verdipapirer
- Utføre grunnleggende Black-Scholes, Black og binomial opsjonsprissing
Finansiell tidsrekkeanalyse
Formål: analysere tidsrekke data i finansmarkeder.
- Utføre datamatematikk
- Transformere og analysere data
- Teknisk analyse
- Diagrammer og grafikk
Regression og estimering med manglende data
Formål: utføre multivariat normal regressjon med eller uten manglende data.
- Utføre vanlige regressjoner
- Estimere log-likelihood-funksjon og standardavvik for hypoteseprøving
- Fullføre beregninger når data mangler
Tekniske indikatorer og finansielle diagrammer
Formål: øve på bruk av ytelsesmålinger og spesialiserte plott.
- Gjennomsnittlige bevegelser
- Oscillatorer, stokastikker, indekser og indikatorer
- Maksimalt trekk og forventet maksimalt trekk
- Diagrammer, inkludert Bollinger-bånd, lysestikk-plott og gjennomsnittlige bevegelser
Monte Carlo-simulering av SDE-modeller
Formål: opprette simuleringer og anvende SDE-modeller
- Brownian bevegelse (BM)
- Geometrisk Brownian bevegelse (GBM)
- Konstant elastisitet av varians (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Konklusjon
Krav
- Kjennskap til lineær algebra (det vil si matriseoperasjoner)
- Kjennskap til grunnleggende statistikk
- Forståelse av finansielle prinsipper
- Forståelse av grunnleggende MATLAB
Kursalternativer
- Hvis du ønsker å ta dette kurset, men mangler erfaring med MATLAB (eller trenger en oppfriskning), kan dette kurset kombineres med et grunnleggende kurs og tilbyes som: MATLAB Grunnleggende + MATLAB for Finans.
- Hvis du ønsker å justere emnene som dekkes i dette kurset (for eksempel fjerner, forkorter eller forlenger dekningen av visse funksjoner), vennligst kontakt oss for å avtale.
Referanser (2)
Hånden på å bygge koden fra bunnen av.
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
Kurs - Introduction to Image Processing using Matlab
Maskinoversatt
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.