Kursplan

1. Hva er Basel III?

1.1. Basel III-papirene 1.2. Var Basel II ansvarlig for markedskrisen? 1.3. Introduksjon til Basel III-endringene 1.4. Financial Stability Board (FSB), G20 og Basel III-rammeverket

2. De nye Basel III-prinsippene for risikostyring og eierstyring

Nøkkelområdene der Baselkomiteen mener størst fokus er nødvendig

2.1 Styrets praksis 2.2 Overordnet ledelse 2.3 Risikostyring og internkontroll 2.4 Kompensasjon 2.5 Komplekse eller ugjennomsiktige selskapsstrukturer 2.6 Offentliggjøring og åpenhet

3. Kvaliteten på kapital

3.1 Telleren: En streng definisjon av kapital 3.2 Grenser og minimum 3.3 Kjernekapital 3.4 Vanlige aksjer utstedt av banken 3.5 Ytterligere kjernekapital 3.6 Kjernekapital 3.7 Investment eid av banker i andre bankers kapitalinstrumenter og finansielle instrumenter og forsikringsselskaper 3.8 Den tilsvarende fradragsmetoden og endringene i forretningsmodellen 3.9 Double Gearing og Basel III 3.10 Verdipapirisering og resekuritisering

4. Risikovektede eiendeler

4.1 Nevneren: Forbedret risikodekning 4.2 Forstå verdipapirisering

5. Kapitalforholdet

5.1 I tillegg til kvaliteten på kapital og risikodekning 5.2 Kalibrering 5.3 Overgangsperiode

6. Globale likviditetsstandarder

6.1 Innføring av globale minimumslikviditetsstandarder 6.2 Liquidity Coverage Ratio (LCR) som gjør bankene mer motstandsdyktige mot potensielle kortsiktige forstyrrelser 6.3 Beholdning av likvide eiendeler av høy kvalitet 6.4 Total netto kontantutgang 6.5 Nett stabil finansieringsgrad (NSFR) som adresserer langsiktige strukturelle likviditetsmismatch 6.6 Tilgjengelig stabil finansiering (ASF) 6.7 Nødvendig stabil finansiering (RSF) 6.8 Kontraktsmessig forfallsmismatch 6.9 Konsentrasjon av finansiering 6.10 Tilgjengelige ubeheftede eiendeler 6.11 LCR etter betydelig valutabasert overvåking 6.12 Transisjonsverktøy 6.12 Transisjonsverktøy 6.12 Transisjonsverktøy 6.12 Transisjonsverktøy 6.12.

7. Kapitalbevaring

7.1 Distribusjonspolitikk som er inkonsistent med sunne kapitalbevaringsprinsipper 7.2 Tilsynsmyndigheter håndhever kapitalbevaringsdisiplin

8. Utnyttingsforhold

8.1 Sterke Nivå 1 risikobaserte forhold med høye nivåer av balanseført belåning 8.2 Enkel, ikke-risikobasert belåningsgrad 8.3 Introdusere ytterligere sikkerhetstiltak mot modellrisiko og målefeil 8.4 Beregning av gearingsgraden

9. Motsyklisk kapitalbuffer

9.1 Prosyklisk eller motsyklisk? 9.2 Den nye motsykliske kapitalbufferen 9.3 Hjem / Vert Utfordringer 9.4 Veiledning for nasjonale myndigheter som driver den motsykliske kapitalbufferen 9.5 Prinsipper som underbygger dømmekraftens rolle 9.6 Prinsipp 1: (Mål) 9.7 Prinsipp 2: (Felles referanseguide) 9.8 Prinsipp 3: (Risiko) av villedende signaler) 9.9 Prinsipp 4: (Rask utgivelse) 9.10 Prinsipp 5: (Andre makroprudensielle verktøy) 9.11 Jurisdiksjonell gjensidighet 9.12 Frekvens av bufferbeslutninger og kommunikasjoner 9.13 Behandling av overskudd når bufferen går tilbake til null

10. Systemisk viktige finansinstitusjoner (SIFIer)

10.1 SIFIer og G-SIFIer 10.2 Forbedringer av resolusjonsregimer 10.3 Ytterligere tapsabsorpsjonskapasitet 10.4 Mer intensiv tilsynsovervåking 10.5 Sterkere robusthetsstandarder 10.6 Fagfellevurdering 10.7 Utviklingen på nasjonalt og regionalt nivå 10.8 The Financial Stability Overs System (FS9) 10 The Financial Stability Overs System (FS9). Styret (ESRB) 10.10 Styrking av SIFI-tilsyn

11. Systemisk viktige markeder og infrastrukturer (SIMI-er)

11.1 Baselkomiteen og Financial Stability Board godkjenner sentral clearing og handelsrapportering for OTC-derivater 11.2 Derivatmotpartskreditteksponeringer mot sentrale motpartsoppgjørssentraler (CCPs) 12. Risikomodellering, stresstesting og scenarieanalyse 12.1 Fange systemrisiko/halehendelser i stress testing og risikomodellering 12.2 VaR-mangler: normalitetsforutsetningen 12.3 Behov for et sterkt stresstestingsprogram 12.4 Systemisk risikofangst i bankenes risikomodeller

13. Pilar 2-endringer: Stresstesting)

13.1 Pilar 2-endringer: Stresstesting 13.2 Prinsipper for god stresstestingspraksis og tilsyn 13.3 15 stresstestingsprinsipper for banker 13.4 Firmaomfattende stresstesting 13.5 6 stresstestingsprinsipper for tilsynsmyndigheter

14. Effekten av Basel III

14.1 Effekten av Basel III 14.2 Investment Banking, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment Banker er primært berørt, spesielt i handels- og verdipapiriseringsvirksomheter. 14.6 Basel III-effekt på pilar 2 14.7 Basel III-effekt på finanssektoren 14.8 Basel III-implikasjoner for bankrisikostyring 14.9 Implikasjoner for European Systemic Risk Board 14.10 Implikasjoner av Basel III for kommersielle banker? 14.11 Basel III-implikasjoner for urfolksbanker 14.12 Kan regionale banker redusere Basel III-effektene? 14.13 Andre implikasjoner av Basel III 14.14 Fokusområder

15. Konklusjoner

16. Eksempler (casestudier)

Basel III kapitalstruktur Et godt eksempel på en bank Basel III – forklaring på endringer Basel III kapitalstruktur

  21 timer
 

Antall deltakere


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Testimonials (2)

Relaterte kurs

Related Categories